Les rudiments du calcul stochastique
Cours et exercices corrigés
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus [...]
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Auteur : Sabin LESSARD
Editeur : Ellipses
Collection : Références sciences
Date parution : 04/2023sous 4 à 8 jours
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Quel est le sujet du livre "Les rudiments du calcul stochastique"
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines. L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.
Auteurs :Auteur Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal. Il y enseigne les probabilités et les processus stochastiques depuis de nombreuses années.
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Il s'adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.En suivant ce lien, retrouvez tous les livres dans la spécialité Notions de mathématiques.
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